(ABM FN-Dow Jones) Beleggers kunnen baat hebben bij het analyseren van het heersende sentiment in de media, mits ze dat doen op basis van kwantitatieve data-analyse. Dit stellen experts van UBS Asset Management in een onderzoek met de titel ‘Changes and Challenges –Investing based on big data analytics’.

Naast meer traditionele factoren als waarde, groei of momentum houden beleggers over het algemeen rekening met macro-economische indicatoren en winstcijfers. UBS stelt echter dat het nieuwssentiment ook een goede indicator voor beursprestaties kan zijn.

Een proef op de som werd genomen door het volgen van een column in de Wall Street Journal over een langere periode. Daaruit bleek dat aan de hand van de hoeveelheid negatief woordgebruik kon worden voorspeld of de beurzen in het rood zouden gaan of niet. Het gebruik van big-data-analyse wordt al langer ingezet door beleggers en nieuwe technieken als machine learning en kunstmatige intelligentie hebben volgens de experts van UBS ook het onderzoek naar nieuwssentiment verder verbeterd.

Daarom is het nu mogelijk om langere cycli in het nieuwssentiment te identificeren. Die informatie kunnen professionele beleggers vervolgens goed inzetten bij hun tactische asset allocatie.

Wanneer een belegger dus in staat is tot een degelijke analyse van het nieuws, kan men daar competitief voordeel uit halen, zonder daarbij de traditionele indicatoren uit het oog te verliezen, concludeert UBS.

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.